Hoe beschermend is VPN echt?

Er wordt veel gezegd dat VPN veiligheid biedt, privacy, je bent heel moeilijk te traceren. Ik wilde van de week iets bestellen maar ondanks de VPN verbinding kreeg ik toch de melding dat in de eu vat ingehouden moest worden. Hoe wordt bepaald waar ik zit, als mijn ip adres via VPN in de vs is? Ik heb dit toen geprobeer met die VPN progs, maar resultaat hetzelfde. Heeft iemand enig idee?